Такая необходимость есть, из-за особенностей подсчета учитываемого трафика, ибо трафик считается от начала интернет-сессии до ее окончания. Если бы не было таких отсоединений, то было бы множество случаев ухода в большой минус. Например: Вы что-то качаете, и очень долго, а денег осталось мало, но так как в этом случае обрыва нет, Вы качаете файлы, пока Вам не надоест, а потом, глядя на баланс, удивитесь, что на счету "минус 30 долларов". Так что это не прихоть, а необходимость.
P.S. Скачивать надо менеджерами закачек, которые поддерживают докачку после обрыва соединения. Ну а для ICQ это не смертельно. Если же планируется поставить на закачку и уйти, воспользуйтесь в Windows свойствами подключения и установите галку "восстанавливать соединение при обрыве".